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国金证券-量化信用策略：控回撤的思路还奏效吗？-251214

　　一、组合策略收益跟踪　　本周模拟组合收益持续回升，除部分二级债重仓组合外，其余信用风格策略未能跑赢对应利率风格。利率风格组合中，二级超长型、混合哑铃型策略明显回弹，其周度收益...[详细]

2025-12-14 分享者：hh***4 作者：尹睿哲，李豫泽，查晓薇评级：页数：11 页

华安证券-“学海拾珠”系列之二百五十九：基于马氏距离K~Means聚类的价值~成长股分类-251212

　　本篇是学海拾珠系列第二百五十九篇。本文深入探讨了在价值与成长投资风格分类的研究背景下，如何通过集成K均值聚类与马氏距离来提升标普500股票分类的准确性与稳定性。研究指出，尽管传...[详细]

2025-12-14 分享者：chi****ok 作者：吴正宇，严佳炜评级：页数：29 页

信达证券-量化市场追踪周报：配置型基金仓位回落至7月末水平-251214

　　本周市场复盘：本周A股市场整体呈现明显分化格局。宽基指数表现分化，北证50、创业板指领涨，上证指数、沪深300小幅回调，中证红利与国证价值指数回调幅度较大。行业层面看，通信板块...[详细]

2025-12-14 分享者：to***5 作者：于明明，吴彦锦，周君睿评级：页数：22 页

开源证券-开源量化评论（115）：基于杠反ETF份额变化的港股择时策略-251214

　　香港交易所CCASS数据：精细颗粒度下的Alpha源　　CCASS数据，详细记录了港股通标的在各经纪商与托管行的持仓分布，是观察投资者结构变迁的独特窗口，该数据覆盖港股、ET...[详细]

2025-12-14 分享者：鲁**1 作者：魏建榕，傅开波评级：页数：13 页

光大证券-量化组合跟踪周报：大市值风格占优，私募调研跟踪策略超额收益显著-251213

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周（2025.12.08-2025.12.12，下同），规模因子、beta因子、非线性市值因子、获得正收益（1.18%、0.91%和0.82%...[详细]

2025-12-13 分享者：Jen****gf 作者：祁嫣然，陈颖，张威评级：页数：12 页

国投证券-回踩结束，多头信号再现-251213

　　本期要点：回踩结束，多头信号再现　　上周我们认为自11月底以来的超跌反弹已使得均线多头排列状态明显改善，市场后续或将呈现出震荡偏积极的态势。事后来看，市场上周一度小幅调整，但...[详细]

2025-12-13 分享者：Pul****na 作者：杨勇评级：页数：7 页

信达证券-情绪的双重信号：短期平静与尾部谨慎-251213

　　本周点评：　　情绪的双重信号：短期平静与尾部谨慎：本周在指数走势分化、期指市场整体获资金增仓的背景下，期权市场的定价结构进一步凸显了情绪的复杂性。各品种VIX持续运行于202...[详细]

2025-12-13 分享者：cha****an 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：20 页

太平洋证券-金工ETF点评：宽基ETF单日净流入25.07亿元；食饮、银行、社服拥挤变幅较大-251212

　　一、资金流向　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入25.07亿元，其中，　　单日资金净流入TOP3：中证A500ETF基金（+14.41亿元）、上证50ETF（+6.07亿元...[详细]

2025-12-13 分享者：琴**斯作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：6 页

国信证券-多因子选股周报：质量因子表现出色，沪深300增强组合年内超额19.95%-251213

　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.73%，本年超额收益19.95%。　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.02%，本年超额收益7....[详细]

2025-12-13 分享者：huan******uan 作者：张欣慰，张宇评级：页数：18 页

国信证券-金融工程日报：沪指探底回升，封板率创近一个月新高-251213

　　市场表现：20251212市场全线上涨，规模指数中中证500指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中沪深300成长指数表现较好。电新、电子、国防军工、有色金属...[详细]

2025-12-13 分享者：afe****ck 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国信证券-主动量化策略周报：基金强股票弱，优基增强组合本周相对股基指数超额1.44%-251213

　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益2.14%，相对偏股混合型基金指数超额收益1.44%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益28.34%，相对...[详细]

2025-12-13 分享者：jack******ang 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

华福证券-2026年A股市场策略展望：新老经济的平衡-251212

　　投资要点　　2025年市场表现回顾。2025年，在政策托底下，经济环境逐步企稳。从资产端看，PMI持续位于荣枯线以下，呈现“弱企稳”特点。PPI同比降幅收窄，CPI整体向上修...[详细]

2025-12-12 分享者：fy***s 作者：李杨评级：页数：33 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第223期）-251212

　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2025年12月12日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为3....[详细]

2025-12-12 分享者：peng******iu1 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：12 页

华龙证券-基于股票型ETF的自适应双模态策略：把握趋势，捕捉震荡-251209

　　策略建构的核心理念：A股市场近年来呈现出显著的微观结构变迁，呈“高波动、快轮动、强博弈”等特征。本报告基于自适应市场假说(AMH)，构建了指数自适应双模态策略（下称：TS策略）...[详细]

2025-12-12 分享者：jess******tin 作者：陈霁评级：页数：26 页

华福证券-“焕新”与“优选”：自由现金流指数调样在即，关注ETF长期配置与事件机遇-251212

　　投资要点：　　自由现金流的市场表现与优势　　1)自由现金流反映企业价值与能力:自由现金流揭示公司内在价值、反映真实盈利能力、展现盈利稳定性、和刻画股东回报能力。　　2)海...[详细]

2025-12-12 分享者：yudo******tom 作者：李杨评级：页数：27 页

开源证券-金融工程定期：商业航天板块的资金行为监测-251212

　　商业航天指数本月表现出色　　近日国家航天局已设立商业航天司，这标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构，未来将持续推动我国商业航天高质量发展，产业链有望全线受益。万得商业航天指...[详细]

2025-12-12 分享者：jay****01 作者：魏建榕，苏俊豪，胡亮勇评级：页数：10 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-251212

　　◆市场表现：2025年12月11日,各宽基指数（表1）全部下跌，其中中证2000（-1.7%）和创业板指（-1.41%）跌幅最大。当年涨跌情况，创业板指（47.73%）涨幅最大...[详细]

2025-12-12 分享者：韩*** 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

太平洋证券-金工ETF点评：宽基ETF单日净流出58.37亿元；银行、地产、交运拥挤变幅较大-251211

　　一、资金流向　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出58.37亿元，其中，　　单日资金净流入TOP3：中证A500ETF基金（+6.29亿元）、科创板50ETF（+3.10亿元...[详细]

2025-12-11 分享者：Kevi******gky 作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：6 页

国信证券-金融工程日报：沪指震荡下挫，风电股走强、零售地产板块调整-251211

　　市场表现：20251211大部分指数处于下跌状态，规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。银行、国防军工、电新、食...[详细]

2025-12-11 分享者：zls****ne 作者：张欣慰评级：页数：15 页

源达信息-量化策略研究：ROE因子失效了吗？2014~2025年因子深度复盘-251211

　　ROE定义　　净资产收益率（ROE）是衡量企业盈利能力的核心指标，其计算公式为：ROE=净利润/股东权益（净资产）×100%=ROE=销售净利率×资产周转率×权益乘数　　R...[详细]

2025-12-11 分享者：joh****10 作者：吴起涤，姜楠宇评级：页数：13 页

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